Сравнение GLD с CDX
GLD (SPDR Gold Shares) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. GLD is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, GLD returned 28.89%/yr vs 7.84%/yr for CDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности GLD и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.56%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -2.92% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between GLD and CDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. CDX — Ранг доходности на риск
GLD
CDX
Сравнение GLD c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.17 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.39 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и CDX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -13.24% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -4.18% | -20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -8.88% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -6.57% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -4.35% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 1.85% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и CDX
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 1.73% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 4.81% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 5.80% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 11.08% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 11.08% | +5.00% |
Сравнение комиссий GLD и CDX
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и CDX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and CDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to CDX (1.73%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, GLD leads with 28.89% vs 7.84% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 28.89% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.26% for CDX.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор