Сравнение GLD с BUG
GLD (SPDR Gold Shares) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 4.13%/yr for BUG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности GLD и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 11.98%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
BUG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 1.33% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.98% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between GLD and BUG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение распределения секторов GLD и BUG
Секторы
GLD
BUG
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLD
BUG
-
Коммуникационные услуги
GLD
-
BUG
Потребительский циклический сектор
GLD
-
BUG
Потребительский защитный сектор
GLD
-
BUG
Энергетика
GLD
-
BUG
-
Финансовые услуги
GLD
-
BUG
-
Здравоохранение
GLD
-
BUG
Промышленность
GLD
-
BUG
-
Недвижимость
GLD
-
BUG
-
Технологии
GLD
-
BUG
Коммунальные услуги
GLD
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. BUG — Ранг доходности на риск
GLD
BUG
Сравнение GLD c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.14 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.29 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и BUG
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -41.66% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -37.69% | +13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -37.69% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -41.66% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -11.52% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -14.39% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 18.44% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и BUG
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 14.21% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 26.24% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 31.11% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 28.51% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 29.32% | -13.24% |
Сравнение комиссий GLD и BUG
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и BUG
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and BUG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (14.21%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.08% vs 4.13% for BUG. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.08% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while BUG is Technology Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.50% for BUG.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор