Сравнение GLD с BTAL
GLD (SPDR Gold Shares) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности GLD и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.15% против -5.05% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам GLD и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between GLD and BTAL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between GLD and BTAL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. BTAL — Ранг доходности на риск
GLD
BTAL
Сравнение GLD c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.73 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.98 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.64 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и BTAL
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -50.28% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -37.50% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -45.16% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -45.16% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -50.28% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -50.23% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -22.01% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 22.38% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и BTAL
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.74% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 16.58% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 22.49% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.96% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.33% | -1.25% |
Сравнение комиссий GLD и BTAL
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и BTAL
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and BTAL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BTAL's -50.28%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -5.05% for BTAL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while BTAL is Long-Short. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and AGF. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 2.11% for BTAL.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор