PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с AUMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both Gold funds - GLD tracks the LBMA Gold Price PM while AUMI tracks the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GLD returned 30.18% vs 42.45% for AUMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLD charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности GLD и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -12.77%.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

AUMI

1 день
0.32%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-5.25%
1 год
42.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и AUMI

2026 (YTD)202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%4.19%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-12.77%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between GLD and AUMI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between GLD and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLD и AUMI

Секторы
GLD
AUMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
AUMI
99.4%

Коммуникационные услуги

GLD

-

AUMI
0.1%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

AUMI

-

Энергетика

GLD

-

AUMI

-

Финансовые услуги

GLD

-

AUMI

-

Здравоохранение

GLD

-

AUMI

-

Промышленность

GLD

-

AUMI

-

Недвижимость

GLD

-

AUMI

-

Технологии

GLD

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

GLD

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

GLD vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.88

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.33

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.29

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.41

-0.82

Просадки

Сравнение просадок GLD и AUMI

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-34.59%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-34.59%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-34.37%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-7.18%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

12.95%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и AUMI

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

15.13%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

39.55%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

48.76%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

41.85%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

41.85%

-25.86%

Сравнение комиссий GLD и AUMI

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и AUMI

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and AUMI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (15.13%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AUMI's -34.59%.

On 1-year performance, AUMI leads with 42.45% vs 30.18% for GLD. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.45% return vs 30.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

AUMI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for GLD.

GLD tracks LBMA Gold Price PM, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.35% for AUMI.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор