PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLD с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с ^XAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ^XAU (PHLX Gold/Silver Sector Index) is an index. Over the past 10 years, GLD returned 11.13%/yr vs 10.61%/yr for ^XAU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLD и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у ^XAU с доходностью -13.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции ^XAU немного отстают с 10.61%.

GLD

1 день
-1.98%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.79%
С начала года
-7.91%
1 год
18.39%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.59%
10 лет*
11.13%

^XAU

1 день
-3.80%
1 месяц
-18.72%
6 месяцев
-24.74%
С начала года
-13.21%
1 год
43.39%
3 года*
32.66%
5 лет*
16.65%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-7.91%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
^XAU
PHLX Gold/Silver Sector Index		-13.21%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Correlation

The correlation between GLD and ^XAU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.74

The correlation between GLD and ^XAU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

PHLX Gold/Silver Sector Index

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL

Доходность на риск

GLD vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLD^XAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.93

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.37

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.18

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

2.79

-1.12

GLD vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и ^XAU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ^XAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLD^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-83.04%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-36.84%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-36.84%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-45.52%

+19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.40%

-45.52%

+19.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.40%

-36.84%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-39.73%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

15.59%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ^XAU

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 6.59%, в то время как у PHLX Gold/Silver Sector Index (^XAU) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLD^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.35%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

38.65%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

47.09%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

36.74%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

36.48%

-20.37%

Часто задаваемые вопросы

GLD and ^XAU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^XAU has higher volatility (11.35%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ^XAU's -83.04%.

^XAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и ^XAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор