PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с ^XAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с ^XAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLD и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и ^XAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		9.33%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 13.92% против 18.30% соответственно.

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%

^XAU

1 день
7.08%
1 месяц
-20.44%
С начала года
9.33%
6 месяцев
25.95%
1 год
111.25%
3 года*
41.73%
5 лет*
21.74%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Philadelphia Gold and Silver Index

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL
Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING^XAU с SIL

Доходность на риск

GLD vs. ^XAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLD^XAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.48

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.70

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

13.57

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. ^XAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAU равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLD^XAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.61

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.08

+0.54

Корреляция

Корреляция между GLD и ^XAU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GLD и ^XAU

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ^XAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GLD^XAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-83.04%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-30.21%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-45.52%

+24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-45.52%

+23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-20.44%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-39.85%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

8.24%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ^XAU

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLD^XAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

17.65%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

37.44%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

45.15%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

35.68%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

36.60%

-20.73%