PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XAU (Philadelphia Gold and Silver Index) is an index, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, ^XAU returned 14.99%/yr vs 10.72%/yr for SIL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XAU показывает доходность 6.15%, а SIL немного ниже – 5.99%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 14.99% против 10.72% соответственно.

^XAU

1 день
1.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.15%
6 месяцев
13.80%
1 год
77.23%
3 года*
42.60%
5 лет*
17.52%
10 лет*
14.99%

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XAU и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		6.15%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between ^XAU and SIL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.93

The correlation between ^XAU and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с RING^XAU с EPGFX
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

^XAU vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAUSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.17

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.78

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

7.07

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAUSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и SIL

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XAUSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-82.99%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-32.91%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-32.91%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-55.08%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-63.04%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-25.00%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.76%

-51.44%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

12.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и SIL

Текущая волатильность для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) составляет 15.15%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XAUSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

17.68%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

41.56%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.51%

50.02%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

39.21%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

39.60%

-3.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ^XAU and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to ^XAU (15.15%). In terms of maximum drawdown, ^XAU dropped -83.04% vs SIL's -82.99%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XAU и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор