PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XAU с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XAU с SIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Global X Silver Miners ETF (SIL).

SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index		13.79%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции ^XAU превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 18.77% против 15.05% соответственно.

^XAU

1 день
4.08%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.79%
6 месяцев
29.50%
1 год
119.66%
3 года*
43.63%
5 лет*
22.72%
10 лет*
18.77%

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philadelphia Gold and Silver Index

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ^XAU:
^XAU с ^DXY^XAU с GLD^XAU с GDX^XAU с GOLD.TO^XAU с GDXJ^XAU с EPGFX^XAU с RING
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

^XAU vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XAUSILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.86

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.23

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.42

14.49

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XAU vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XAUSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^XAU и SIL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XAU и SIL

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и SIL.

Загрузка...

Показатели просадок

^XAUSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-82.99%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-32.91%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-55.63%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-63.04%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-20.99%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-51.78%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

9.62%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и SIL

Текущая волатильность для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) составляет 16.56%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XAUSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

18.02%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

42.64%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

49.82%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

38.63%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

39.75%

-3.13%