Сравнение GL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности GL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.60% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
GL:
$14.18
COST:
$25.63
GL:
9.90
COST:
38.88
GL:
0.54
COST:
3.04
GL:
1.92
COST:
1.16
GL:
$6.00B
COST:
$286.27B
GL:
$2.00B
COST:
$19.33B
GL:
$1.59B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.78% против 22.28% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.78%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. COST — Ранг доходности на риск
GL
COST
Сравнение GL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.08 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GL и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и COST
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.77% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок GL и COST
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -53.39% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -19.35% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -31.40% | -30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -31.40% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -6.95% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.40% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 9.67% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и COST
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.38% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.33% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 20.08% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 22.51% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 21.90% | +10.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и COST
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.61M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 356.26M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.