Сравнение GL с COST
GL (Globe Life Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GL returned 12.34%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.34% против 22.03% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 12.34%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам GL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 26.12% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GL and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between GL and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.47
COST:
$26.51
GL:
12.14
COST:
36.26
GL:
0.66
COST:
2.83
GL:
2.35
COST:
1.09
GL:
$6.08B
COST:
$293.59B
GL:
$2.31B
COST:
$11.12B
GL:
$1.61B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. COST — Ранг доходности на риск
GL
COST
Сравнение GL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.25 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -0.55 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и COST
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -53.39% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.42% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -20.74% | -40.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -31.40% | -30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -31.40% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.17% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.36% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 6.81% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и COST
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 5.57%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.17% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.48% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 18.77% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 22.73% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 21.97% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и COST
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и COST
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GL and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.17%) compared to GL (5.57%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs COST's -53.39%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор