PortfoliosLab logo
Сравнение GL с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GL и COST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,962.82%
15,780.57%
GL
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

2.69

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

GL:

3.46

COST:

2.24

Коэф-т Омега

GL:

1.47

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

GL:

2.15

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

GL:

19.33

COST:

6.51

Индекс Язвы

GL:

4.57%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

GL:

29.87%

COST:

22.11%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

GL:

-6.70%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$10.22B

COST:

$441.24B

EPS

GL:

$12.05

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

GL:

10.19

COST:

57.13

Коэффициент P/S

GL:

1.77

COST:

1.65

Коэффициент P/B

GL:

1.93

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$4.36B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$4.16B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$376.94M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.23% против 23.05% соответственно.


GL

С начала года

11.59%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

13.76%

1 год

59.15%

5 лет

11.24%

10 лет

9.23%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 2.69
COST: 1.68
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 3.46
COST: 2.24
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.47
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 2.15
COST: 2.14
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 19.33
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
1.68
GL
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и COST

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.80%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GL и COST

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-9.41%
GL
COST

Волатильность

Сравнение волатильности GL и COST

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.71%
10.36%
GL
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию