Сравнение GL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GL или COST.
Основные характеристики
| GL | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.61% | 40.78% |
| Дох-ть за 1 год | -5.65% | 59.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 22.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.79% | 27.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.35% | 23.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 23.33% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 64.99% | 19.56% |
| Макс. просадка | -75.34% | -53.39% |
| Текущая просадка | -14.47% | -2.11% |
Фундаментальные показатели
| GL | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $413.11B |
| EPS | $11.80 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 9.35 | 56.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.34B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $321.75M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между GL и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GL и COST
С начала года, GL показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 40.78%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.35% против 23.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и COST
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COST в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.87% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.78% | 0.65% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% | 1.06% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок GL и COST
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GL и COST
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности