Сравнение GL с COST
GL (Globe Life Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GL returned 10.52%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.52% против 22.34% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.52%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам GL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 8.57% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GL and COST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between GL and COST shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.47
COST:
$26.51
GL:
10.45
COST:
36.29
GL:
0.57
COST:
2.84
GL:
2.02
COST:
1.09
GL:
$6.08B
COST:
$293.59B
GL:
$2.31B
COST:
$11.12B
GL:
$1.61B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. COST — Ранг доходности на риск
GL
COST
Сравнение GL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.44 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -0.88 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.44 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GL и COST
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -53.39% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -18.95% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -20.74% | -40.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -31.40% | -30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -31.40% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -12.11% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -13.36% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 9.86% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и COST
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 7.28%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.05% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 14.83% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 19.12% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 22.73% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 21.95% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и COST
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GL Globe Life Inc. | 0.75% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и COST
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GL and COST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.05%) compared to GL (7.28%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs COST's -53.39%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор