Сравнение GL с SMH
GL (Globe Life Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, GL returned 12.37%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 32.77%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.37% против 35.15% соответственно.
GL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.30%
- 6 месяцев
- 32.55%
- С начала года
- 32.77%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.37%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам GL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 32.77% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between GL and SMH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between GL and SMH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. SMH — Ранг доходности на риск
GL
SMH
Сравнение GL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 6.54 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 20.41 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и SMH
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -84.96% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.95% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -35.74% | -25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -45.30% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -45.30% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.95% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -40.93% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и SMH
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 4.03%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 17.01% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 31.61% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 36.97% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 36.21% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 33.16% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и SMH
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
GL and SMH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to GL (4.03%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs SMH's -84.96%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор