Сравнение GL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GL и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.60% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.78% против 31.58% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.78%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. SMH — Ранг доходности на риск
GL
SMH
Сравнение GL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.32 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.92 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 5.39 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 19.22 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.32 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GL и SMH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и SMH
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.77% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GL и SMH
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -84.96% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -15.95% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -45.30% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -45.30% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -8.02% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -41.35% | +29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 4.47% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и SMH
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 5.12%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 11.74% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 24.02% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 36.88% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 34.68% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 32.29% | -0.15% |