PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и SMH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GL с SMH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GL или SMH.

Доходность

Сравнение доходности GL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

1.90

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

GL:

2.32

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

GL:

1.32

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

GL:

1.19

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

GL:

10.69

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

GL:

4.35%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

GL:

26.24%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GL:

-8.24%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.77% против 24.75% соответственно.

GL

С начала года

9.74%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

10.02%

1 год

49.53%

3 года

8.61%

5 лет

10.55%

10 лет

8.77%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-0.60%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globe Life Inc.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и SMH

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.		0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GL и SMH

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GL и SMH

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 7.43%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...