PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,310.10%
624.48%
GL
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

0.10

SMH:

-0.51

Коэф-т Сортино

GL:

0.65

SMH:

-0.48

Коэф-т Омега

GL:

1.18

SMH:

0.94

Коэф-т Кальмара

GL:

0.11

SMH:

-0.55

Коэф-т Мартина

GL:

0.44

SMH:

-1.53

Индекс Язвы

GL:

15.75%

SMH:

12.85%

Дневная вол-ть

GL:

66.03%

SMH:

38.51%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GL:

-11.75%

SMH:

-35.44%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -25.34%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.78% против 22.11% соответственно.


GL

С начала года

5.55%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

10.51%

1 год

7.46%

5 лет

13.90%

10 лет

8.78%

SMH

С начала года

-25.34%

1 месяц

-21.19%

6 месяцев

-26.72%

1 год

-17.41%

5 лет

27.34%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GL: 0.10
SMH: -0.51
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 0.65
SMH: -0.48
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.18
SMH: 0.94
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GL: 0.11
SMH: -0.55
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GL: 0.44
SMH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.51
GL
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и SMH

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SMH в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.84%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.59%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GL и SMH

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-35.44%
GL
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GL и SMH

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 11.34%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
14.77%
GL
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab