PortfoliosLab logo
Сравнение GL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,379.15%
749.39%
GL
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

2.14

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

GL:

2.71

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

GL:

1.37

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

GL:

1.56

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

GL:

13.88

SMH:

0.17

Индекс Язвы

GL:

4.60%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

GL:

29.67%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GL:

-7.42%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.03% против 23.88% соответственно.


GL

С начала года

10.72%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

17.43%

1 год

63.86%

5 лет

9.34%

10 лет

9.03%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 2.14
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 2.71
SMH: 0.38
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.37
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 1.56
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 13.88
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
0.06
GL
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и SMH

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GL и SMH

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-24.30%
GL
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GL и SMH

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 14.70%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
23.93%
GL
SMH