Сравнение GL с QQQ
GL (Globe Life Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GL returned 12.39%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GL и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.39% против 20.75% соответственно.
GL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 27.49%
- С начала года
- 32.27%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.39%
- Всё время*
- 12.80%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.75M | $121.79M | $111.37M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам GL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 32.27% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between GL and QQQ is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GL and QQQ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GL
QQQ
Сравнение GL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.40 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 7.62 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и QQQ
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.97% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.96% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -22.77% | -38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -35.12% | -26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -35.12% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.76% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -32.61% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.77% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и QQQ
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.44% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 16.38% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.56% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 22.97% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 22.53% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и QQQ
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GL and QQQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GL has higher volatility (8.72%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs QQQ's -82.97%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор