PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
890.96%
875.23%
GL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

0.10

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

GL:

0.65

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

GL:

1.18

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

GL:

0.11

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

GL:

0.44

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

GL:

15.75%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

GL:

66.03%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GL:

-11.75%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.78% против 15.79% соответственно.


GL

С начала года

5.55%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

10.51%

1 год

7.46%

5 лет

13.90%

10 лет

8.78%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GL: 0.10
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 0.65
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.18
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GL: 0.11
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GL: 0.44
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.18
GL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и QQQ

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.84%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
QQQ
Invesco QQQ
0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GL и QQQ

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-21.54%
GL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GL и QQQ

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
10.78%
GL
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab