Сравнение GL с MET
GL (Globe Life Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GL returned 10.52%/yr vs 12.42%/yr for MET. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GL и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.42% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.52%
MET
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам GL и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 8.57% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
MET MetLife, Inc. | 4.08% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between GL and MET is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.71 |
The correlation between GL and MET shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.47
MET:
$7.21
GL:
10.45
MET:
11.24
GL:
0.57
MET:
0.37
GL:
2.02
MET:
0.53
GL:
$6.08B
MET:
$76.95B
GL:
$2.31B
MET:
$14.75B
GL:
$1.61B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. MET — Ранг доходности на риск
GL
MET
Сравнение GL c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GL | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.30 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 0.80 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GL и MET
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.37% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -17.46% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -21.97% | -39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -35.09% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -55.16% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.20% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -17.64% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 6.42% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и MET
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.98% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 17.26% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 22.89% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 25.69% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 30.69% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и MET
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MET в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.75% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
MET MetLife, Inc. | 2.83% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и MET
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GL and MET have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GL has higher volatility (7.28%) compared to MET (5.98%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs MET's -82.37%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор