PortfoliosLab logo
Сравнение GL с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GL и MET составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GL и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,386.98%
606.06%
GL
MET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

2.14

MET:

0.25

Коэф-т Сортино

GL:

2.71

MET:

0.51

Коэф-т Омега

GL:

1.37

MET:

1.08

Коэф-т Кальмара

GL:

1.56

MET:

0.33

Коэф-т Мартина

GL:

13.88

MET:

1.12

Индекс Язвы

GL:

4.60%

MET:

6.44%

Дневная вол-ть

GL:

29.67%

MET:

29.31%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

GL:

-7.42%

MET:

-14.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$10.24B

MET:

$51.68B

EPS

GL:

$11.95

MET:

$5.94

Коэффициент P/E

GL:

10.29

MET:

12.66

Коэффициент P/S

GL:

1.77

MET:

0.73

Коэффициент P/B

GL:

1.93

MET:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$4.36B

MET:

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$4.16B

MET:

$54.64B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$376.94M

MET:

$3.45B

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции GL превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.72% соответственно.


GL

С начала года

10.72%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

17.43%

1 год

63.86%

5 лет

9.34%

10 лет

9.03%

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-7.51%

1 год

9.93%

5 лет

21.04%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 2.14
MET: 0.25
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 2.71
MET: 0.51
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.37
MET: 1.08
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 1.56
MET: 0.33
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 13.88
MET: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MET равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
0.25
GL
MET

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и MET

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MET в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
MET
MetLife, Inc.
2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GL и MET

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-14.25%
GL
MET

Волатильность

Сравнение волатильности GL и MET

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 14.70%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
19.02%
GL
MET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию