Сравнение GL с MET
GL (Globe Life Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GL returned 12.39%/yr vs 15.20%/yr for MET. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GL и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 12.39% против 15.20% соответственно.
GL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 27.49%
- С начала года
- 32.27%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.39%
- Всё время*
- 12.80%
MET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- 25.11%
- С начала года
- 24.52%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.75M | $121.79M | $111.37M | |
| $471.84M | $374.30M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам GL и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 32.27% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
MET MetLife, Inc. | 24.52% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between GL and MET is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.71 |
The correlation between GL and MET shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.28B
MET:
$61.94B
GL:
$15.04
MET:
$7.29
GL:
12.23
MET:
13.21
GL:
0.66
MET:
0.44
GL:
2.39
MET:
0.61
GL:
$6.20B
MET:
$78.92B
GL:
$1.05B
MET:
$17.31B
GL:
$631.01M
MET:
$4.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. MET — Ранг доходности на риск
GL
MET
Сравнение GL c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.85 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.21 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и MET
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.37% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -17.46% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -21.97% | -39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -35.09% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -55.16% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.65% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -17.53% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 6.19% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и MET
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.99% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 17.38% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 23.54% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 25.47% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 30.21% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и MET
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MET в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
MET MetLife, Inc. | 2.41% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и MET
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в -804.06M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в -50.3%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в -629.62M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности -39.4%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 736.00M при выручке в 19.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
GL and MET have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GL has higher volatility (8.72%) compared to MET (4.99%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs MET's -82.37%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор