Сравнение GL с AAPL
GL (Globe Life Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. GL operates in Insurance - Life (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, GL returned 12.76%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GL и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.76% против 29.37% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 46.52%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 12.76%
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам GL и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 26.67% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between GL and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between GL and AAPL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GL:
$14.08B
AAPL:
$4.06T
GL:
$14.47
AAPL:
$8.24
GL:
12.19
AAPL:
33.41
GL:
0.66
AAPL:
4.40
GL:
2.36
AAPL:
9.07
GL:
2.31
AAPL:
38.16
GL:
$6.08B
AAPL:
$451.44B
GL:
$2.31B
AAPL:
$216.07B
GL:
$1.61B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. AAPL — Ранг доходности на риск
GL
AAPL
Сравнение GL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.70 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 6.54 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и AAPL
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -81.80% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.80% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -33.36% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -33.36% | -28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -38.52% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.71% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -29.58% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.68% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и AAPL
Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 5.57%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.12% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 17.77% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 23.42% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 27.66% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 28.98% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и AAPL
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AAPL в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GL и AAPL
GL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 770.04M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.13M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
GL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.53M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
GL and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.12%) compared to GL (5.57%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs AAPL's -81.80%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор