PortfoliosLab logo
Сравнение GL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GL и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,478.80%
69,799.80%
GL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

2.14

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

GL:

2.71

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

GL:

1.37

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

GL:

1.56

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

GL:

13.88

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

GL:

4.60%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

GL:

29.67%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GL:

-7.42%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$10.24B

AAPL:

$3.14T

EPS

GL:

$11.95

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

GL:

10.29

AAPL:

33.27

Коэффициент P/S

GL:

1.77

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

GL:

1.93

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$4.36B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$4.16B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$376.94M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.03% против 22.03% соответственно.


GL

С начала года

10.72%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

17.43%

1 год

63.86%

5 лет

9.34%

10 лет

9.03%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 2.14
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 2.71
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.37
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 1.56
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 13.88
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
0.80
GL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и AAPL

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GL и AAPL

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-19.11%
GL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GL и AAPL

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 14.70%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
22.62%
GL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию