PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GL и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GL с AAPL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GL или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности GL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

1.90

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

GL:

2.32

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

GL:

1.32

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

GL:

1.19

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

GL:

10.69

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

GL:

4.35%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

GL:

26.24%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GL:

-8.24%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GL:

$9.99B

AAPL:

$2.99T

EPS

GL:

$12.38

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

GL:

9.77

AAPL:

31.14

Коэффициент P/S

GL:

1.71

AAPL:

7.48

Коэффициент P/B

GL:

1.84

AAPL:

44.81

Общая выручка (12 мес.)

GL:

$5.84B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GL:

$4.12B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

GL:

$1.01B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.77% против 21.31% соответственно.

GL

С начала года

9.74%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

10.02%

1 год

49.53%

3 года

8.61%

5 лет

10.55%

10 лет

8.77%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-15.17%

1 год

5.49%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globe Life Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и AAPL

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.		0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GL и AAPL

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GL и AAPL

Текущая волатильность для Globe Life Inc. (GL) составляет 7.43%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что GL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globe Life Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.48B
95.36B
(GL) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GL и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globe Life Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-2.4%
47.1%
(GL) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
GL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globe Life Inc. сообщила о валовой прибыли в -34.99M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в -2.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

GL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globe Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.08M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

GL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globe Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.56M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.