Сравнение GL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.60% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.78% против 14.14% соответственно.
GL
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.78%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. VOO — Ранг доходности на риск
GL
VOO
Сравнение GL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.55 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.31 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GL и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и VOO
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.77% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GL и VOO
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -33.99% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.98% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -24.52% | -37.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -33.99% | -27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.55% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.72% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 2.55% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и VOO
Globe Life Inc. (GL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.12% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.34% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 9.47% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 18.11% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 16.82% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 17.99% | +14.15% |