PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
479.50%
504.39%
GL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

0.10

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

GL:

0.65

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

GL:

1.18

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

GL:

0.11

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

GL:

0.44

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

GL:

15.75%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

GL:

66.03%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GL:

-11.75%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.35% соответственно.


GL

С начала года

5.55%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

10.51%

1 год

7.46%

5 лет

13.90%

10 лет

8.78%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GL: 0.10
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 0.65
VOO: 0.01
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.18
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GL: 0.11
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GL: 0.44
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.07
GL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и VOO

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.84%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GL и VOO

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-17.13%
GL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GL и VOO

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
9.12%
GL
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab