PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GL с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GL с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globe Life Inc. (GL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GL и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GL
Globe Life Inc.		0.60%26.47%-7.53%1.77%29.68%-0.49%-8.93%42.34%-17.23%23.93%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.79% соответственно.

GL

1 день
0.91%
1 месяц
-4.03%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.00%
1 год
7.15%
3 года*
9.33%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.78%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globe Life Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с GL:
GL с SMHGL с QQQGL с SPYGL с METGL с VOOGL с AAPLGL с IBM
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

GL vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GL
Ранг доходности на риск GL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.27

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.73

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.21

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

5.31

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GL vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.27

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между GL и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и XLU

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GL
Globe Life Inc.		0.77%0.75%0.85%0.73%0.68%0.83%0.77%0.64%0.85%0.65%0.75%0.71%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GL и XLU

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

GLXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.34%

-51.98%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-9.18%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-25.26%

-36.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.62%

-36.07%

-25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.72%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.26%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

3.82%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GL и XLU

Globe Life Inc. (GL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.12% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.36%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

15.79%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.71%

17.18%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

19.21%

+12.93%