PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GL с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
880.93%
521.25%
GL
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

0.10

XLU:

1.08

Коэф-т Сортино

GL:

0.65

XLU:

1.49

Коэф-т Омега

GL:

1.18

XLU:

1.20

Коэф-т Кальмара

GL:

0.11

XLU:

1.20

Коэф-т Мартина

GL:

0.44

XLU:

4.70

Индекс Язвы

GL:

15.75%

XLU:

3.83%

Дневная вол-ть

GL:

66.03%

XLU:

16.60%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

GL:

-11.75%

XLU:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GL имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции XLU немного отстают с 8.77%.


GL

С начала года

5.55%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

10.51%

1 год

7.46%

5 лет

13.90%

10 лет

8.78%

XLU

С начала года

-0.83%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-6.92%

1 год

18.22%

5 лет

11.00%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GL: 0.10
XLU: 1.08
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 0.65
XLU: 1.49
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.18
XLU: 1.20
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GL: 0.11
XLU: 1.20
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GL: 0.44
XLU: 4.70

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
1.08
GL
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и XLU

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XLU в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.84%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.06%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GL и XLU

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.75%
-8.74%
GL
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности GL и XLU

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
7.17%
GL
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab