Сравнение GL с XLU
GL (Globe Life Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, GL returned 12.39%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GL и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GL показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции GL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.98% соответственно.
GL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 27.49%
- С начала года
- 32.27%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.39%
- Всё время*
- 12.80%
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.75M | $121.79M | $111.37M | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам GL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 32.27% | 26.47% | -7.53% | 1.77% | 29.68% | -0.49% | -8.93% | 42.34% | -17.23% | 23.93% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between GL and XLU is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GL and XLU has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GL vs. XLU — Ранг доходности на риск
GL
XLU
Сравнение GL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.43 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 0.87 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GL и XLU
Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -51.98% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.18% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -13.15% | -48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -25.26% | -36.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.62% | -36.07% | -25.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.30% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.19% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.48% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GL и XLU
Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 3.82% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 11.89% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 14.93% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 17.34% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 19.30% | +12.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GL и XLU
Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XLU в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL Globe Life Inc. | 0.65% | 0.75% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.77% | 0.64% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
GL and XLU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GL has higher volatility (8.72%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, GL dropped -75.34% vs XLU's -51.98%.
GL currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GL и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор