Сравнение GKAT с VMOT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund actively managed by Scharf Investments, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. GKAT is actively managed, while VMOT is passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GKAT charges 0.59%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и VMOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 16.10%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VMOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $78.06K | $60.21K | $66.87K |
Сравнение доходности по годам GKAT и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 16.10% | 7.66% |
Correlation
The correlation between GKAT and VMOT is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. VMOT — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMOT
Сравнение GKAT c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и VMOT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VMOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -34.71% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -13.12% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и VMOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 16.16% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.76% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 14.94% | -2.69% |
Сравнение комиссий GKAT и VMOT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и VMOT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VMOT в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.77% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and VMOT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.63% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: Scharf Investments and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.75% for VMOT.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и VMOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор