Сравнение GKAT с VMOT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и VMOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 13.98%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 13.98% | 7.66% |
Correlation
The correlation between GKAT and VMOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. VMOT — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMOT
Сравнение GKAT c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и VMOT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и VMOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -34.71% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.36% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -13.25% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и VMOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 16.05% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 15.80% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 14.96% | -2.42% |
Сравнение комиссий GKAT и VMOT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и VMOT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VMOT в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.80% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and VMOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.46% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: Scharf Investments and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 1.75% for VMOT.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и VMOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор