Сравнение GKAT с RSBY
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund actively managed by Scharf Investments, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 15.02%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $186.05K | $371.93K | $295.78K |
Сравнение доходности по годам GKAT и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 15.02% | -2.35% |
Correlation
The correlation between GKAT and RSBY is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. RSBY — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение GKAT c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и RSBY
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -23.32% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.22% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -13.12% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 11.39% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.22% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.22% | -0.97% |
Сравнение комиссий GKAT и RSBY
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и RSBY
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RSBY в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.80% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.63% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Scharf Investments and Return Stacked. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор