Сравнение GKAT с QWLD
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund actively managed by Scharf Investments, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. GKAT is actively managed, while QWLD is passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GKAT показывает доходность 11.01%, а QWLD немного выше – 11.46%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QWLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 10.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $292.86K | $296.31K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам GKAT и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 11.46% | 4.42% |
Correlation
The correlation between GKAT and QWLD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. QWLD — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QWLD
Сравнение GKAT c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и QWLD
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -31.89% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.66% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 9.70% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 13.52% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.13% | -2.88% |
Сравнение комиссий GKAT и QWLD
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и QWLD
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QWLD в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.75% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and QWLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.63% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while QWLD is Multi-factor. They also come from different issuers: Scharf Investments and State Street. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор