Сравнение GKAT с BDVL
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) и BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) — оба фонда категории Global Equities. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GKAT взимает 0.59% в год против 0.40% у BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и BDVL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 3.85%.
GKAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 4.38% | 4.25% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.85% | 1.97% |
Корреляция
Корреляция между GKAT и BDVL составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GKAT c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и BDVL
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GKAT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -7.71% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.19% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.28% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GKAT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 9.78% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 9.78% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 9.78% | +2.49% |
Сравнение комиссий GKAT и BDVL
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и BDVL
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BDVL в 2.69%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.47% | 0.24% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.69% | 2.79% |