Сравнение GIS с VTI
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.08% против 15.04% соответственно.
GIS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -37.69%
- 3 года*
- -24.55%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -3.08%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам GIS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -28.59% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between GIS and VTI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between GIS and VTI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. VTI — Ранг доходности на риск
GIS
VTI
Сравнение GIS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.24 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 14.94 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 2.38 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.74 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.82 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и VTI
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -55.45% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -8.92% | -29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -19.30% | -37.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -25.36% | -34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -35.00% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.60% | -0.26% | -59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -8.03% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 1.93% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и VTI
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.90% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 9.13% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 12.17% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.40% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 18.30% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и VTI
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and VTI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.76%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор