Сравнение GIS с PSLV
GIS (General Mills, Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 12.48%/yr for PSLV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -2.63% против 12.48% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам GIS и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between GIS and PSLV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
PSLV:
$14.73B
GIS:
$4.08
PSLV:
$13.57
GIS:
8.45
PSLV:
1.71
GIS:
3.64
PSLV:
0.00
GIS:
1.02
PSLV:
218.98
GIS:
2.00
PSLV:
0.90
GIS:
$18.37B
PSLV:
$64.19M
GIS:
$4.70B
PSLV:
$404.67M
GIS:
$3.03B
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. PSLV — Ранг доходности на риск
GIS
PSLV
Сравнение GIS c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.72 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 3.95 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и PSLV
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -79.38% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -44.86% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -44.86% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -44.86% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -44.86% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -40.70% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -58.11% | +47.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 19.49% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и PSLV
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 16.98% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 58.26% | -39.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 59.54% | -35.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 35.99% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 31.33% | -9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и PSLV
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIS and PSLV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор