Сравнение GIS с CL
GIS (General Mills, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CL по среднегодовой доходности: -2.63% против 4.62% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -33.38%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам GIS и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between GIS and CL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between GIS and CL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
CL:
$72.02B
GIS:
$4.08
CL:
$2.58
GIS:
8.45
CL:
34.68
GIS:
3.64
CL:
8.96
GIS:
1.02
CL:
3.48
GIS:
2.00
CL:
496.66
GIS:
$18.37B
CL:
$20.80B
GIS:
$4.70B
CL:
$12.49B
GIS:
$3.03B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CL — Ранг доходности на риск
GIS
CL
Сравнение GIS c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.08 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.14 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и CL
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -58.91% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -18.64% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -29.05% | -26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -29.05% | -30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -29.05% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -14.31% | -42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -11.24% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 11.35% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CL
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.32% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 17.28% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 21.83% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.81% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.75% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CL
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CL
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор