PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIS с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям BF-B по среднегодовой доходности: -3.08% против -2.17% соответственно.

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between GIS and BF-B is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.34

The correlation between GIS and BF-B shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GIS:

$4.08

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

GIS:

8.12

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

GIS:

3.50

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

GIS:

0.98

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

GIS vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-0.07

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
0.17

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-0.25

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GIS и BF-B

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-68.96%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-25.48%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

-65.65%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-68.31%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-68.96%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-64.00%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-11.60%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

11.09%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и BF-B

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.86%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

31.44%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

38.33%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

29.94%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

28.02%

-5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и BF-B

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
1.06B
(GIS) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
60.6%
Активы портфеля
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

GIS and BF-B have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор