PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADM с GCBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADM с GCBC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или GCBC.

Корреляция

Корреляция между ADM и GCBC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADM и GCBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
499.83%
3,725.57%
ADM
GCBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADM:

-0.70

GCBC:

-0.55

Коэф-т Сортино

ADM:

-0.85

GCBC:

-0.67

Коэф-т Омега

ADM:

0.89

GCBC:

0.92

Коэф-т Кальмара

ADM:

-0.35

GCBC:

-0.54

Коэф-т Мартина

ADM:

-1.11

GCBC:

-1.13

Индекс Язвы

ADM:

17.05%

GCBC:

20.99%

Дневная вол-ть

ADM:

26.95%

GCBC:

42.79%

Макс. просадка

ADM:

-68.01%

GCBC:

-53.06%

Текущая просадка

ADM:

-47.05%

GCBC:

-40.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$23.42B

GCBC:

$376.04M

EPS

ADM:

$3.65

GCBC:

$1.67

Коэффициент P/E

ADM:

13.36

GCBC:

13.22

Коэффициент PEG

ADM:

16.43

GCBC:

0.00

Коэффициент P/S

ADM:

0.27

GCBC:

5.42

Коэффициент P/B

ADM:

1.04

GCBC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$63.68B

GCBC:

$51.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.12B

GCBC:

$65.86M

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$2.69B

GCBC:

$14.38M

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у GCBC с доходностью -20.06%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GCBC по среднегодовой доходности: 2.83% против 14.91% соответственно.

ADM

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-17.91%

5 лет

9.02%

10 лет

2.83%

GCBC

С начала года

-20.06%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-21.24%

1 год

-22.67%

5 лет

17.73%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADM и GCBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GCBC
Ранг риск-скорректированной доходности GCBC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCBC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADM c GCBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADM: -0.70
GCBC: -0.55
Коэффициент Сортино ADM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADM: -0.85
GCBC: -0.67
Коэффициент Омега ADM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADM: 0.89
GCBC: 0.92
Коэффициент Кальмара ADM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADM: -0.35
GCBC: -0.54
Коэффициент Мартина ADM, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADM: -1.11
GCBC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCBC равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и GCBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.55
ADM
GCBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и GCBC

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GCBC в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		1.58%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%4.60%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ADM и GCBC

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GCBC в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GCBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.05%
-40.52%
ADM
GCBC

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и GCBC

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
11.27%
ADM
GCBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и GCBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Greene County Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию