Сравнение ADM с GCBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADM или GCBC.
Основные характеристики
ADM | GCBC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.96% | 1.74% |
Дох-ть за 1 год | -17.63% | 22.77% |
Дох-ть за 3 года | 5.21% | 34.56% |
Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 15.24% |
Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 20.56% |
Коэф-т Шарпа | -0.51 | 0.37 |
Дневная вол-ть | 33.16% | 57.82% |
Макс. просадка | -68.01% | -53.06% |
Current Drawdown | -33.39% | -23.84% |
Фундаментальные показатели
ADM | GCBC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $31.61B | $471.30M |
Прибыль на акцию | $6.43 | $1.58 |
Цена/прибыль | 9.64 | 17.52 |
PEG коэффициент | 16.43 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | $93.94B | $68.41M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $7.57B | $74.44M |
EBITDA (12 мес.) | $4.99B | $27.91B |
Корреляция
Корреляция между ADM и GCBC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GCBC
С начала года, ADM показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у GCBC с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GCBC по среднегодовой доходности: 6.73% против 20.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADM c GCBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Archer-Daniels-Midland Company | -0.51 | ||||
Greene County Bancorp, Inc. | 0.37 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GCBC
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GCBC в 1.08%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer-Daniels-Midland Company | 2.94% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Greene County Bancorp, Inc. | 1.08% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 4.60% | 2.36% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ADM и GCBC
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GCBC в -53.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADM и GCBC
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GCBC
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 5.91%, в то время как у Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.