Сравнение ADM с GCBC
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ADM returned 8.90%/yr vs 16.85%/yr for GCBC. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADM и GCBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 36.86%, что значительно ниже, чем у GCBC с доходностью 58.30%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GCBC по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.85% соответственно.
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
GCBC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 44.46%
- С начала года
- 58.30%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
| $1.14M | $1.19M | $1.28M |
Сравнение доходности по годам ADM и GCBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 58.30% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
Correlation
The correlation between ADM and GCBC is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г. | 0.07 |
The correlation between ADM and GCBC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$37.39B
GCBC:
$594.19M
ADM:
$3.66
GCBC:
$3.21
ADM:
21.22
GCBC:
10.86
ADM:
0.46
GCBC:
4.11
ADM:
$82.10B
GCBC:
$108.54M
ADM:
$5.64B
GCBC:
$65.70M
ADM:
$4.41B
GCBC:
$34.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. GCBC — Ранг доходности на риск
ADM
GCBC
Сравнение ADM c GCBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADM | GCBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.75 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.89 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADM и GCBC
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GCBC в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и GCBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | GCBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -53.06% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.61% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -42.92% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -53.06% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -53.06% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -4.05% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.55% | -14.61% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 7.40% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и GCBC
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 8.83%, в то время как у Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | GCBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 10.23% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 22.17% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 35.50% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 43.45% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 42.62% | -15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и GCBC
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности GCBC в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.15% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и GCBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Greene County Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADM and GCBC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCBC has higher volatility (10.23%) compared to ADM (8.83%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs GCBC's -53.06%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и GCBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор