PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADM с GCBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADMGCBC
Дох-ть с нач. г.-11.96%1.74%
Дох-ть за 1 год-17.63%22.77%
Дох-ть за 3 года5.21%34.56%
Дох-ть за 5 лет10.84%15.24%
Дох-ть за 10 лет6.73%20.56%
Коэф-т Шарпа-0.510.37
Дневная вол-ть33.16%57.82%
Макс. просадка-68.01%-53.06%
Current Drawdown-33.39%-23.84%

Фундаментальные показатели


ADMGCBC
Рыночная капитализация$31.61B$471.30M
Прибыль на акцию$6.43$1.58
Цена/прибыль9.6417.52
PEG коэффициент16.430.00
Выручка (12 мес.)$93.94B$68.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.57B$74.44M
EBITDA (12 мес.)$4.99B$27.91B

Корреляция

0.07
-1.001.00

Корреляция между ADM и GCBC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADM и GCBC

С начала года, ADM показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у GCBC с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям GCBC по среднегодовой доходности: 6.73% против 20.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
654.52%
4,778.09%
ADM
GCBC

Сравнение акций, фондов или ETF


Archer-Daniels-Midland Company

Greene County Bancorp, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADM c GCBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Greene County Bancorp, Inc. (GCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.51
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.
0.37

Сравнение коэффициента Шарпа ADM и GCBC

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GCBC равного 0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADM и GCBC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.51
0.37
ADM
GCBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и GCBC

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GCBC в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
2.94%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.
1.08%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%4.60%2.36%2.70%

Просадки

Сравнение просадок ADM и GCBC

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки GCBC в -53.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADM и GCBC


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.39%
-23.84%
ADM
GCBC

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и GCBC

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 5.91%, в то время как у Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.91%
19.22%
ADM
GCBC