PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		-59.94%-64.78%-51.11%-9.17%-14.58%-27.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%10.05%

Доходность по периодам

С начала года, GIPR показывает доходность -59.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GIPR

1 день
4.73%
1 месяц
-37.41%
С начала года
-59.94%
6 месяцев
-72.11%
1 год
-83.95%
3 года*
-59.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Income Properties, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIPR:
GIPR с ARCCGIPR с QQQGIPR с apoGIPR с APO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GIPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPR
Ранг доходности на риск GIPR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPR: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.96

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.75

1.49

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.53

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

7.27

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.96

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.56

-1.35

Корреляция

Корреляция между GIPR и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPR и SPY

GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		0.00%0.00%12.86%11.85%12.46%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GIPR и SPY

Максимальная просадка GIPR за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.30%

-55.19%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.82%

-12.05%

-74.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.12%

-5.53%

-90.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.52%

-9.09%

-41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.24%

2.54%

+42.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPR и SPY

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

5.35%

+15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.40%

9.50%

+86.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.32%

19.06%

+94.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.36%

17.06%

+48.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.36%

17.92%

+47.44%