Сравнение GIPR с SPY
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
GIPR
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $154.75K | $684.48K | $4.01M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам GIPR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -88.06% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 11.20% |
Correlation
The correlation between GIPR and SPY is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. SPY — Ранг доходности на риск
GIPR
SPY
Сравнение GIPR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.71 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.55 | -12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и SPY
Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -55.19% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -8.88% | -87.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -18.76% | -79.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -0.20% | -98.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -9.01% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 2.08% | +64.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и SPY
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.70% | 4.10% | +38.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 10.32% | +95.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.73% | 12.88% | +140.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.60% | 17.21% | +62.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.60% | 17.96% | +61.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и SPY
GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GIPR and SPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (42.70%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор