PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIPR с SPY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GIPR (Generation Income Properties, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, GIPR returned -63.91%/yr vs 20.16%/yr for SPY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIPR показывает доходность -74.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.24%.

GIPR

1 день
-3.49%
1 месяц
-19.34%
С начала года
-74.10%
6 месяцев
-74.69%
1 год
-88.71%
3 года*
-63.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
1.65%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.30%
1 год
21.84%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIPR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		-74.10%-64.78%-51.11%-9.17%-14.58%-27.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.24%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.20%

Correlation

The correlation between GIPR and SPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Income Properties, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GIPR:
GIPR с ARCCGIPR с QQQGIPR с APOGIPR с apo
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GIPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPR
Ранг доходности на риск GIPR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPR: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIPRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.75

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.41

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.47

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

10.83

-12.28

GIPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIPR и SPY

Максимальная просадка GIPR за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.49%

-55.19%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.08%

-8.88%

-82.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.37%

-18.76%

-77.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.49%

-2.19%

-95.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.82%

-9.03%

-43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.07%

2.02%

+59.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPR и SPY

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 34.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.00%

5.11%

+28.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.86%

9.94%

+92.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.07%

12.55%

+136.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.00%

17.17%

+60.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.00%

17.93%

+60.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPR и SPY

GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		0.00%0.00%12.86%11.85%12.46%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GIPR and SPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIPR has higher volatility (34.00%) compared to SPY (5.11%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -97.49% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор