Сравнение GIPR с SJT
GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. GIPR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs -30.08%/yr for SJT. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GIPR и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у SJT с доходностью -56.23%.
GIPR
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -56.00%
- 6 месяцев
- -88.22%
- С начала года
- -88.06%
- 1 год
- -93.97%
- 3 года*
- -72.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.27%
SJT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -17.17%
- 6 месяцев
- -57.37%
- С начала года
- -56.23%
- 1 год
- -58.66%
- 3 года*
- -30.08%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -1.49%
- Всё время*
- 4.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $154.75K | $684.48K | $4.01M | |
| $484.87K | $540.05K | $720.25K |
Сравнение доходности по годам GIPR и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | -88.06% | -64.78% | -51.11% | -9.17% | -14.58% | -27.58% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -56.23% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 20.18% |
Correlation
The correlation between GIPR and SJT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GIPR:
$421.74K
SJT:
$114.66M
GIPR:
-$1.95
SJT:
-$0.01
GIPR:
0.42
SJT:
20.95K
GIPR:
$9.74M
SJT:
$3.65K
GIPR:
$0.00
SJT:
$3.65K
GIPR:
$5.00M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIPR vs. SJT — Ранг доходности на риск
GIPR
SJT
Сравнение GIPR c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIPR | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -2.06 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIPR и SJT
Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIPR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -92.82% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -62.60% | -33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -68.11% | -30.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -82.79% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.80% | -37.82% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.05% | 28.48% | +38.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPR и SJT
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с San Juan Basin Royalty Trust (SJT) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIPR | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.70% | 14.79% | +27.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.11% | 29.45% | +76.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.73% | 38.40% | +115.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.60% | 48.43% | +31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.60% | 49.61% | +29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPR и SJT
Ни GIPR, ни SJT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPR Generation Income Properties, Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.86% | 11.85% | 12.46% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIPR и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIPR and SJT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIPR has higher volatility (42.70%) compared to SJT (14.79%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs SJT's -92.82%.
GIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIPR и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор