PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIPR с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIPR с ARR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GIPR (Generation Income Properties, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GIPR in REIT - Diversified, ARR in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, GIPR returned -72.59%/yr vs 2.95%/yr for ARR. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности GIPR и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIPR показывает доходность -88.06%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 3.47%.

GIPR

1 день
5.72%
1 месяц
-56.00%
6 месяцев
-88.22%
С начала года
-88.06%
1 год
-93.97%
3 года*
-72.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-60.27%

ARR

1 день
1.22%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
2.68%
С начала года
3.47%
1 год
17.53%
3 года*
2.95%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
-5.53%
Всё время*
-3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARR

ARMOUR Residential REIT, Inc.
$55.06M$69.29M$62.70M

GIPR

Generation Income Properties, Inc.
$154.75K$684.48K$4.01M

Сравнение доходности по годам GIPR и ARR

2026 (YTD)20252024202320222021
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		-88.06%-64.78%-51.11%-9.17%-14.58%-27.58%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		3.47%11.69%13.17%-15.43%-32.01%-6.70%

Correlation

The correlation between GIPR and ARR is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIPR:

$421.74K

ARR:

$1.94B

EPS

GIPR:

-$1.95

ARR:

$3.70

Коэффициент P/S

GIPR:

0.42

ARR:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

GIPR:

$9.74M

ARR:

$798.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIPR:

$0.00

ARR:

$765.90M

EBITDA (12 мес.)

GIPR:

$5.00M

ARR:

$692.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Income Properties, Inc.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с GIPR:
GIPR с SPYGIPR с ARCCGIPR с QQQGIPR с APOGIPR с apoGIPR с PFLTGIPR с GLAD
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

GIPR vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GIPR
Ранг доходности на риск GIPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPR: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GIPR c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Income Properties, Inc. (GIPR) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIPRARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.74

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.08

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.05

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

3.26

-4.67

GIPR vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPR на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ARR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPR и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIPR и ARR

Максимальная просадка GIPR за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPR и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIPRARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-80.12%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-16.79%

-79.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.59%

-44.25%

-54.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.84%

-61.40%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.80%

-33.37%

-20.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.05%

6.24%

+60.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPR и ARR

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) имеет более высокую волатильность в 42.70% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIPRARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.70%

5.69%

+37.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.11%

17.12%

+88.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.73%

23.90%

+129.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.60%

28.93%

+50.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.60%

34.23%

+45.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPR и ARR

GIPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.32%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
GIPR
Generation Income Properties, Inc.		0.00%0.00%12.86%11.85%12.46%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIPR и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generation Income Properties, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIPR and ARR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIPR has higher volatility (42.70%) compared to ARR (5.69%). In terms of maximum drawdown, GIPR dropped -99.02% vs ARR's -80.12%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIPR и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор