Сравнение GIPIX с UTMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и UTMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и UTMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -4.60% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям UTMAX по среднегодовой доходности: 5.45% против 7.96% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
UTMAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и UTMAX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UTMAX в 0.69%.
Доходность на риск
GIPIX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск
GIPIX
UTMAX
Сравнение GIPIX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | UTMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.34 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и UTMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и UTMAX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности UTMAX в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и UTMAX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и UTMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -40.49% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -10.38% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -40.49% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -40.49% | +19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -9.41% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.08% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.38% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и UTMAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.16% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 9.97% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 14.71% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 22.33% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 19.24% | -11.18% |