Сравнение GIPIX с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и IDVO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio	-1.09%	10.80%	8.51%	12.49%	-1.83%
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	8.39%	36.46%	10.16%	17.53%	5.47%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

GIPIX

1 день: 1.38%

1 месяц: -3.68%

С начала года: -1.09%

6 месяцев: 0.71%

1 год: 10.14%

3 года*: 8.63%

5 лет*: 3.95%

10 лет*: 5.59%

IDVO

1 день: 1.16%

1 месяц: -3.07%

С начала года: 8.39%

6 месяцев: 12.68%

1 год: 37.65%

3 года*: 21.87%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Название символа

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GIPIX:

GIPIX с JEPI GIPIX с FFRHX GIPIX с QQQ GIPIX с DIVO GIPIX с GPIQ GIPIX с SAPEX GIPIX с PMYRX

Часто сравнивают с IDVO:

IDVO с DIVO IDVO с VXUS IDVO с SCHY IDVO с DIVI IDVO с AVDV IDVO с NIHI IDVO с QQQ

Сравнение комиссий GIPIX и IDVO

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

IDVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

GIPIX

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDVO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GIPIX	IDVO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	2.05	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	2.67	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.41	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	2.99	-1.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.36	12.91	-7.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GIPIX	IDVO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	2.05	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	1.34	-0.70

Корреляция

Корреляция между GIPIX и IDVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и IDVO

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности IDVO в 5.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio	5.87%	5.22%	4.06%	2.12%	4.56%	6.37%	2.25%	2.51%	4.70%	4.51%	1.46%	5.73%
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	5.47%	5.42%	6.14%	5.72%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и IDVO

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

	GIPIX	IDVO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.46%	-15.46%	-14.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.33%	-12.81%	+6.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.65%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.20%	-5.42%	+1.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.70%	-2.31%	-1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.64%	2.96%	-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и IDVO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GIPIX	IDVO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	7.46%	-4.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.96%	12.75%	-7.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.18%	18.46%	-10.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.96%	16.33%	-8.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.07%	16.33%	-8.26%

Сравнение GIPIX с IDVO

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и IDVO

Сравнение доходности по годам GIPIX и IDVO

Доходность по периодам

GIPIX

IDVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GIPIX и IDVO

Доходность на риск

GIPIX vs. IDVO — Ранг доходности на риск

GIPIX

IDVO

Сравнение GIPIX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GIPIX vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и IDVO

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и IDVO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и IDVO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)