Сравнение GIPIX с GICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и GICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 2.90% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 33.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 5.45% против 9.23% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
GICIX
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и GICIX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.
Доходность на риск
GIPIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GIPIX
GICIX
Сравнение GIPIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.32 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.88 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.61 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.74 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.32 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и GICIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и GICIX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности GICIX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.86% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и GICIX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -56.71% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -13.39% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -34.53% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -43.84% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -10.48% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.00% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.26% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и GICIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.86% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 11.60% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 16.41% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 16.37% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.68% | -8.62% |