PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с GCGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 5.45% против 16.15% соответственно.

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.67%
1 год
8.63%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GIPIX и GCGIX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCGIX в 0.54%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.72

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

2.61

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.72

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между GIPIX и GCGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и GCGIX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и GCGIX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-65.78%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-17.25%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-32.57%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

-32.94%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-14.11%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-20.92%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.04%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 2.94%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.81%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

12.55%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

23.15%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

22.25%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

21.51%

-13.45%