Сравнение GIPIX с ETFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и ETFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и ETFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -3.21% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у ETFOX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям ETFOX по среднегодовой доходности: 5.59% против 8.57% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
ETFOX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и ETFOX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETFOX в 1.30%.
Доходность на риск
GIPIX vs. ETFOX — Ранг доходности на риск
GIPIX
ETFOX
Сравнение GIPIX c ETFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | ETFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.48 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.53 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | ETFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и ETFOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и ETFOX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ETFOX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.34% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и ETFOX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки ETFOX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и ETFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | ETFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -41.32% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.13% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -17.86% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -18.47% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.17% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.47% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.17% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и ETFOX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | ETFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.54% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 8.14% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 14.07% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 12.46% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 12.38% | -4.31% |