Сравнение GIPIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции GIPIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.45% против 6.95% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и COTZX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COTZX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIPIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
GIPIX
COTZX
Сравнение GIPIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.20 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 10.72 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и COTZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и COTZX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и COTZX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -47.48% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -5.40% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -17.80% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -17.80% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -3.79% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.49% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.04% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и COTZX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.15% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 3.41% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 8.52% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 7.28% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 7.35% | +0.71% |