Сравнение GIPIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции GIPIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.02% соответственно.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и ABRYX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
GIPIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
GIPIX
ABRYX
Сравнение GIPIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.21 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.84 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.85 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 11.27 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и ABRYX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и ABRYX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и ABRYX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -26.63% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.93% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -19.17% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | -26.63% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -1.56% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.68% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и ABRYX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.10% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 7.58% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 9.38% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 12.13% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.88% | -2.81% |