Сравнение GIOTX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 11.04% против -13.82% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GUSTX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GUSTX
Сравнение GIOTX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.18 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 10.74 | -7.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 7.08 | -5.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 20.50 | -17.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 58.55 | -45.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.55 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.44 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GUSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GUSTX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GUSTX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -79.98% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -0.20% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -1.19% | -28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -79.98% | +40.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -77.89% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -35.61% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.07% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GUSTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 0.29% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 0.83% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 1.27% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 1.73% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 25.44% | -9.17% |