PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GIOTX – 11.04% и акции GWOAX – 11.04%.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIXGIOTX с VYMI
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFXGWOAX с VICEX

Сравнение комиссий GIOTX и GWOAX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.51

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.52

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

11.23

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между GIOTX и GWOAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и GWOAX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и GWOAX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-49.84%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.43%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-26.21%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-35.28%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.28%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-9.06%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и GWOAX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.89%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.70%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.92%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.21%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.48%

-0.21%