PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.09% соответственно.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIXGIOTX с VYMI
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий GIOTX и DODFX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.82

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.34

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.31

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

8.74

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между GIOTX и DODFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и DODFX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и DODFX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-63.23%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.42%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-24.52%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-44.61%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.60%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-11.72%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и DODFX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.14%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.03%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.17%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.81%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.25%

-1.98%