PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с DODFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIOTX returned 11.92%/yr vs 10.79%/yr for DODFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.79% соответственно.

GIOTX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.54%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.73%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.92%

DODFX

1 день
-0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.52%
1 год
29.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.54%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.66%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Correlation

The correlation between GIOTX and DODFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between GIOTX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с VYMI
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

GIOTX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXDODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.32

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.14

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.73

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

10.42

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и DODFX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-63.23%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.14%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.41%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-24.52%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-44.61%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.97%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-11.66%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и DODFX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.15%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.93%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

13.07%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.20%

-1.86%

Сравнение комиссий GIOTX и DODFX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и DODFX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DODFX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.78%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GIOTX and DODFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOTX has higher volatility (4.40%) compared to DODFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs DODFX's -63.23%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор