- ISIN
- US3620134508
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 4 июн. 2006 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции GIOTX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIOTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,036.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) показал доход в 22.33% с начала года и 40.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIOTX составила 12.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
GMO International Developed Equity Allocation Fund
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 22.33%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GIOTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GIOTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.34% | 7.48% | -7.23% | 7.05% | 4.08% | -0.44% | 2.57% | 1.40% | 22.33% | ||||
| 2025 | 4.48% | 3.23% | 2.05% | 4.33% | 4.20% | 2.92% | -0.36% | 5.31% | 1.89% | 1.02% | 4.77% | 3.11% | 43.70% |
| 2024 | -0.00% | 1.96% | 4.27% | -1.90% | 5.35% | -3.46% | 4.23% | 3.00% | 1.51% | -5.47% | -0.34% | 1.62% | 10.66% |
| 2023 | 7.31% | -1.82% | 1.72% | 1.69% | -3.83% | 6.64% | 4.06% | -3.11% | -1.61% | -3.77% | 8.55% | 4.51% | 21.03% |
| 2022 | -0.99% | -3.59% | -1.53% | -5.83% | 2.97% | -9.41% | 2.79% | -4.55% | -8.24% | 5.99% | 12.42% | -1.08% | -12.41% |
| 2021 | -0.36% | 3.42% | 4.19% | 2.38% | 4.54% | -2.38% | -0.66% | 0.93% | -3.41% | 1.63% | -4.97% | 5.94% | 11.14% |
Метрики бенчмарка
GMO International Developed Equity Allocation Fund has an annualized alpha of -0.56%, beta of 0.82, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund participated in 94.34% of S&P 500 Index downside but only 83.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.56%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 83.85%
- Участие в снижении
- 94.34%
Комиссия
Комиссия GIOTX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIOTX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIOTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.50 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 10.58 | +4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO International Developed Equity Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $1.84 | $0.87 | $1.07 | $0.64 | $1.14 | $0.74 | $0.60 | $0.52 | $0.54 | $0.57 | $0.48 |
Дивидендный доход | 8.33% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO International Developed Equity Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO International Developed Equity Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.51%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.29%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 18d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.80%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. | — |
-29.68%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.40%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| GIOTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -56.78% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.10% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -18.90% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -25.43% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.92% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -10.69% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.14% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIOTX
Добавьте GMO International Developed Equity Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIOTX