PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOTX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GIOTX returned 11.92%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции GIOTX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.92% против 12.93% соответственно.

GIOTX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.54%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.73%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.92%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOTX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.54%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GIOTX and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GIOTX and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с VYMI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GIOTX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.18

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-0.15

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.98

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.27

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

-0.57

+16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.18

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и BRK-B

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOTXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-53.86%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.42%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-14.95%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-26.58%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-29.57%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-11.33%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-11.07%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.46%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и BRK-B

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOTXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.72%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.70%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.32%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.11%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.43%

-3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и BRK-B

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.78%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GIOTX and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOTX has higher volatility (4.40%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs BRK-B's -53.86%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOTX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор