PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции GIOTX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.79% соответственно.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GMWAXGIOTX с GHVIXGIOTX с VYMI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GIOTX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

-0.62

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

-0.73

+3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.70

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

-1.19

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.62

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между GIOTX и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и BRK-B

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и BRK-B

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-53.86%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.95%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-26.58%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-29.57%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-11.57%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-11.07%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.75%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и BRK-B

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.12%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.11%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.30%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.20%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.44%

-3.17%