Сравнение GIOTX с GHVIX
GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and GHVIX (GMO High Yield Fund) are both mutual funds - GIOTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GHVIX is a High Yield Bonds fund managed by GMO. Over the past 5 years, GIOTX returned 14.00%/yr vs 4.69%/yr for GHVIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.46%/yr for GHVIX.
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GHVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью 1.68%.
GIOTX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.44%
GHVIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIOTX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 16.53% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -13.83% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 1.68% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Correlation
The correlation between GIOTX and GHVIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between GIOTX and GHVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOTX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GHVIX
Сравнение GIOTX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIOTX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.70 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 12.77 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GHVIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GHVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOTX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -20.48% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -2.42% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -9.29% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -13.54% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.23% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -2.62% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.51% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GHVIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.79% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 2.45% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 3.03% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 8.62% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 8.82% | +7.35% |
Сравнение комиссий GIOTX и GHVIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GHVIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности GHVIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.59% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.90% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GIOTX and GHVIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIOTX has higher volatility (5.81%) compared to GHVIX (0.79%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs GHVIX's -20.48%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOTX и GHVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор