Сравнение GIOTX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.83% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GMWAX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMWAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GMWAX
Сравнение GIOTX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.23 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.02 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.90 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 11.96 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GMWAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GMWAX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GMWAX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -41.69% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.00% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -22.47% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -25.12% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.09% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -11.29% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.94% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GMWAX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.25% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 6.70% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 10.52% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 9.96% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 10.30% | +5.97% |