Сравнение GIOTX с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и FDVV
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
GIOTX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
GIOTX
FDVV
Сравнение GIOTX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.00 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.44 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.23 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 5.34 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.00 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и FDVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и FDVV
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и FDVV
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -40.25% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.34% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -20.18% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.78% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -3.85% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и FDVV
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.47% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 7.68% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.32% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.74% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.08% | -0.81% |