Сравнение GIOTX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIOTX показывает доходность 6.03%, а GIMFX немного выше – 6.27%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.59% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GIMFX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GIMFX
Сравнение GIOTX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 3.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.95 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.90 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 15.18 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GIMFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GIMFX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GIMFX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -25.87% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -6.72% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -14.02% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -25.87% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.18% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -4.33% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.74% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GIMFX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.95% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 5.92% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 8.87% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 8.47% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 8.94% | +7.33% |