Сравнение GIOIX с RYOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и RYOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и RYOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 4.39% против 17.78% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и RYOCX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RYOCX в 1.24%.
Доходность на риск
GIOIX vs. RYOCX — Ранг доходности на риск
GIOIX
RYOCX
Сравнение GIOIX c RYOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | RYOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.99 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.56 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.76 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 6.38 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.99 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.52 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.79 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.51 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и RYOCX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и RYOCX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности RYOCX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и RYOCX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RYOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -83.75% | +70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -12.75% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -38.04% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -38.04% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -9.31% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -32.05% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.52% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и RYOCX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 6.57% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 12.88% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 22.75% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 22.79% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 22.58% | -19.71% |