Сравнение GIOIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIOIX показывает доходность -0.95%, а PIMIX немного ниже – -0.99%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.70% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и PIMIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
GIOIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
PIMIX
Сравнение GIOIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.20 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.01 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 7.95 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и PIMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и PIMIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что сопоставимо с доходностью PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и PIMIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.39% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.69% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -13.34% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -13.39% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.88% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.69% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.93% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и PIMIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.90% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.67% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.29% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 4.75% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.20% | -1.33% |