PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с PIMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.29%/yr vs 4.73%/yr for PIMIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIOIX показывает доходность 0.79%, а PIMIX немного выше – 0.81%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.73% соответственно.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.29%

PIMIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.98%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		0.79%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.81%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between GIOIX and PIMIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.61

Over the past year, GIOIX and PIMIX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с JUCIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

GIOIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIOIXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.66

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.02

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

6.78

+5.24

GIOIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и PIMIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-13.39%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-3.69%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-3.84%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-13.34%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-13.39%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.12%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.69%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.09%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и PIMIX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.92%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.34%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.41%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.18%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

4.87%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

4.26%

-1.37%

Сравнение комиссий GIOIX и PIMIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и PIMIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности PIMIX в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.11%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.84%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and PIMIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.34%) compared to GIOIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs PIMIX's -13.39%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор