Сравнение GIOIX с HYLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и HYLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и HYLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью -1.29%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GIOIX – 4.39% и акции HYLS – 4.39%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и HYLS
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Доходность на риск
GIOIX vs. HYLS — Ранг доходности на риск
GIOIX
HYLS
Сравнение GIOIX c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | HYLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.14 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.69 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.72 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 7.06 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.66 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.67 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и HYLS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и HYLS
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности HYLS в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и HYLS
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и HYLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -22.99% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.33% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -15.75% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -22.99% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.76% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.17% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.81% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и HYLS
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.10% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.68% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.76% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.59% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 6.70% | -3.83% |