PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOIX с GILHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).

GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и GILHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции GILHX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.12% соответственно.

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Guggenheim Limited Duration Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с FBNDGILHX с BAGIXGILHX с BNDGILHX с BSIIX

Сравнение комиссий GIOIX и GILHX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund

Доходность на риск

GIOIX vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXGILHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

4.37

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

4.26

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

16.90

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GILHX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXGILHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

1.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между GIOIX и GILHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и GILHX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности GILHX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и GILHX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GILHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOIXGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-8.10%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-1.13%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-8.10%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-8.10%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.81%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.71%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.29%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и GILHX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOIXGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.54%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.18%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.91%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

2.20%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

1.83%

+1.04%