Сравнение GIOIX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.96% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GIBIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
GIBIX
Сравнение GIOIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.09 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.57 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.92 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 5.96 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.09 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.10 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.63 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.92 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GIBIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GIBIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GIBIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -21.44% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.99% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -21.44% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -21.44% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.30% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.44% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.96% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GIBIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.58% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.54% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.34% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.81% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.74% | -1.87% |