Сравнение GIOIX с FPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и FPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.21% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.13% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
FPFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и FPFIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.
Доходность на риск
GIOIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
FPFIX
Сравнение GIOIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.71 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.53 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.35 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.10 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.71 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.81 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и FPFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и FPFIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FPFIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и FPFIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и FPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -4.11% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.01% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -4.11% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.53% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.57% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.47% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и FPFIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.12% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.68% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.71% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.28% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.08% | +0.79% |