PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOIX с EIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и EIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.83% соответственно.

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с PRPFXEIGMX с XBAL.TO

Сравнение комиссий GIOIX и EIGMX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

GIOIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

6.02

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

8.81

-5.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

2.97

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

8.10

-5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

33.24

-22.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

6.02

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

1.94

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между GIOIX и EIGMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и EIGMX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и EIGMX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOIXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-9.42%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-1.44%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-7.39%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-9.42%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.44%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.93%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.35%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и EIGMX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOIXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.89%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.57%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.98%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

2.61%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

2.50%

+0.37%