Сравнение GIOIX с CGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и CGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 5.48% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CGCB с доходностью 0.01%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и CGCB
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CGCB в 0.27%.
Доходность на риск
GIOIX vs. CGCB — Ранг доходности на риск
GIOIX
CGCB
Сравнение GIOIX c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.87 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.22 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.58 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.34 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.87 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и CGCB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и CGCB
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности CGCB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и CGCB
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и CGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -5.17% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.72% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.87% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.32% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.99% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и CGCB
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.74% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.62% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.56% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.47% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.47% | -2.60% |