- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGCB
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции CGCB — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) показал доход в 0.12% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев.
Capital Group Core Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGCB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.68% | -1.94% | 0.13% | 0.25% | 0.31% | -0.50% | 0.12% | |||||
| 2025 | 0.51% | 2.32% | 0.03% | 0.41% | -0.75% | 1.47% | -0.26% | 1.28% | 1.14% | 0.55% | 0.58% | -0.19% | 7.29% |
| 2024 | -0.29% | -1.36% | 0.76% | -2.57% | 1.87% | 0.98% | 2.42% | 1.62% | 1.33% | -2.74% | 1.17% | -1.59% | 1.44% |
| 2023 | 0.46% | -1.60% | 4.45% | 3.87% | 7.25% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Core Bond ETF has an annualized alpha of 4.66%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participated in 26.38% of S&P 500 Index downside but only 22.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.66%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 22.52%
- Участие в снижении
- 26.38%
Комиссия
Комиссия CGCB составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGCB имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.71 | -5.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.12 | $1.03 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $1.12 |
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.05 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $1.03 |
| 2023 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Core Bond ETF показал максимальную просадку в 5.17%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group Core Bond ETF составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.17%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 20d | 10mo 18dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.96%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 2mo 26d | 6mo 16dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-2.98%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.50%окт. 2023 г. | 7d | 15d | 22dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-1.54%окт. 2023 г. | 1d | 8d | 9dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| CGCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -56.78% | +51.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.10% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -10.70% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.09% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGCB
Добавьте Capital Group Core Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGCB