PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group Core Bond ETF (CGCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентCapital Group
Дата выпуска26 сент. 2023 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CGCB составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии CGCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CGCB с VCRB, CGCB с JAAA, CGCB с VOO, CGCB с IUSB, CGCB с PYLD, CGCB с CGSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Core Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
14.55%
CGCB (Capital Group Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group Core Bond ETF показал доход в 2.17% с начала года и 8.18% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.17%25.23%
1 месяц-1.19%3.86%
6 месяцев4.03%14.56%
1 год8.18%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.29%-1.36%0.76%-2.56%1.87%0.99%2.42%1.62%1.33%-2.74%2.17%
20230.04%-1.60%4.45%3.87%6.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGCB среди ETFs на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGCB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGCB, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CGCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGCB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGCB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGCB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGCB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGCB, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Capital Group Core Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
1.40
2.94
CGCB (Capital Group Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Core Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


0.95%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$1.00$0.25

Дивидендный доход

3.82%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Core Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.07$0.08$0.10$0.05$0.08$0.11$0.09$0.09$0.10$0.00$0.82
2023$0.07$0.08$0.10$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.21%
0
CGCB (Capital Group Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group Core Bond ETF показал максимальную просадку в 3.99%, зарегистрированную 6 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Capital Group Core Bond ETF составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.99%17 сент. 2024 г.376 нояб. 2024 г.
-3.96%28 дек. 2023 г.7516 апр. 2024 г.5911 июл. 2024 г.134
-2.5%12 окт. 2023 г.619 окт. 2023 г.113 нояб. 2023 г.17
-1.54%2 окт. 2023 г.23 окт. 2023 г.611 окт. 2023 г.8
-1.16%6 авг. 2024 г.38 авг. 2024 г.820 авг. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group Core Bond ETF составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
3.93%
CGCB (Capital Group Core Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)